La prima cosa da fare è scaricare JQuery dal sito ufficiale: http://jquery.com.
Per usare una libreria javascript è sufficiente mettere il file nella cartella del proprio sito e linkarlo dalla pagina HTML.
Javascript è un linguaggio interpretato: significa che il browser è in grado di riconoscere quelle istruzioni, dunque non è richiesta alcuna fase di precompilazione.